Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка планирует изменить надзорный процесс в отношении банков второго уровня. В частности, регулятор намерен ввести ежегодную оценку качества активов. Об этом на брифинге в Алматы рассказал первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков, сообщает Учет.kz.
«При AQR акцент делается на залог, на жестком подходе к триггерам обесценивания, которые касаются заемщиков, на финансовые показатели. Все эти вещи можно включить в текущий финансовый надзор, и AQR станет ежегодной надзорной опцией», – заявил Олег Смоляков.
Новый подход приведет к более детализированной информации, после чего будут проводиться стресс-тесты.
В настоящее время Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка применяет два метода стресс-тестирования: «сверху-вниз» и «снизу-вверх».
При использовании подхода «снизу вверх» органы финансового регулирования определяют сценарии и величину шока, а финансовые организации на основе полученной информации проводят самостоятельный расчет потерь, используя внутренние модели. Стресс-тестирование по методу «сверху-вниз» направлено на оценку достаточности собственного капитала банков в случае реализации крайне негативных сценариев развития экономики.
«На AQR новшества не заканчиваются. Мы намерены ввести оценку достаточности капитала с учетом рисков банка. Сейчас у нас есть минимальный норматив: для всех банков – 7,5 и 9,5 – для системообразующих банков. Определение индивидуального минимума с учетом рисков будет определяться по итогам AQR и стресс-тестов», – рассказал Смоляков.
Также на оценку достаточности капитала банков будут влиять качественные параметры работы финансовых организаций, например, корпоративные процессы и политики.
